财通可持续发展主题混合型证券2017年半年度报告

  或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

  本基金类型自2015年1月5日起由股票型变更为混合型,其基金名称变更为财通可持

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................45

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................45

  业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

  注:根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并经与基金托管人协商一致,本基金类型自

  2015年1月5日起由股票型变更为混合型,其基金名称变更为财通可持续发展主题混合型证券投资

  基金,对应基金简称变更为财通可持续混合。具体信息详见基金管理人发布的相关公告。

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为债券投资部分的

  业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  (2) 根据《基金合同》规定:本基金投资于股票资产占基金资产:60%-95%;投资于债券、银行存

  款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他证券品

  种的比例占基金资产:5%-40%,其中,权证占基金资产净值:≤3%,现金或者到期日在一年以内

  的政府债券占基金资产净值:≥5%。本基金的建仓期为2013年3月27日至2013年9月27日,截至建仓

  (3) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并经与基金托管人协商一致,本基金类型自

  2015年1月5日起由股票型变更为混合型,其基金名称变更为财通可持续发展主题混合型证券投资

  基金,对应基金简称变更为财通可持续混合。具体信息详见基金管理人发布的相关公告。

  财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业

  投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司(原“浙江升华拜克生物股份有限公司”

  )共同发起设立,财通证券股份有限公司为第一大股东,出资比例40%。公司注册资

  本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监

  的资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建

  立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特

  定客户资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,

  产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提

  公司现有员工183人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年

  以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;

  通过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业

  的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造

  注:(1)基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为根据公司决议确定

  (2)非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和

  其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大

  体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、

  研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行

  集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组

  备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的

  基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联

  交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资

  授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信

  公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会

  经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和

  资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交

  易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批

  主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生

  的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公

  2017年二季度,市场呈现了一九行情,在市场风险偏好下降的背景下,市场寻求

  业绩的确定性,因此对于行业龙头和白马疯狂追捧,甚至出现了部分公司估值出现了

  一些泡沫。在此过程中,我们一季度就已经配置了一些估值合理的行业龙头,但是并

  未在二季度继续大幅加仓白马,并且由于前期本基金的投资策略是在各行业中相对均

  衡配置,但在这种极端的一九行情中该策略并未呈现太大优势,因此二季度可持续基

  2017年上半年度,本基金净值增长率为9.48%,业绩比较基准增长率为8.65%,跑

  赢业绩比较基准0.83%。本基金一贯坚持价值投资的风格,整体上取得了一定的累计收

  我们认为2017年中国经济仍将处于转型阶段。2016年一季度开始受地产复苏的带

  动经济逐渐见底回升,以稳增长、增效益为核心的财政政策以及供给侧改革两只手

  将逐渐解决产能过剩压力,在此期间,经济周期波动趋于平缓。随着原油价格回调,

  PPI上升受阻,通胀预期开始回落。从流动性来看,美元加息在一定程度上影响了全球

  流动性宽松的空间,但国内流动性总体保持相对宽松,预计边际改善将有所转弱。资

  本市场在经历股灾之后,在政策的限制下,杠杆的运用显著下降,虽然长期来看居民

  资产向权益类转移的逻辑仍在,短期对市场的影响逐渐减弱。从资产收益率的角度来

  看,资产荒的现象确实在某些领域存在,权益类产品存在一定吸引力。我们预计未来

  脱虚入实的步伐,需要重点关注制造业,特别是高端制造业以及具备全球行业龙头潜

  质的公司,同时在传媒、大数据、新能源等战略新兴产业寻找新的增长方向。未来资

  本市场将通过改革、创新和转型三条主线 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法

  究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人

  员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人

  员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富

  的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经

  理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对

  其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改

  估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广

  基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务

  外包协议》,截至报告期末,基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户

  分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,

  报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资

  过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存

  在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  理有限公司在财通可持续发展主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计

  算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额

  持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,

  财通可持续发展主题混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配

  证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

  资基金)(以下简称本基金),系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监

  会)证监许可[2012]1474号文《关于核准财通可持续发展主题股票型证券投资基金募

  集的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司于2013年2月25日至2013年

  3月22日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证

  并出具安永华明(2013)验字第60951782_B25号验资报告后,向中国证监会报送基金备

  案材料。基金合同于2013年3月27日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设

  立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币314,691,268.38元,在募集期间

  产生的活期存款利息为人民币66,718.36元,以上实收基金(本息)合计为人民币

  理有限公司,注册登记机构为财通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股

  (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、货

  币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

  资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构未来

  允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基

  金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例占基金资产的60%~95%;投资于债券、

  银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

  许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,其中,权证投资比例不高

  于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

  本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

  本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及

  修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称企业会计准则

  )编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业

  协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规

  值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、

  《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券

  投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月

  30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

  政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》

  的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点

  的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改

  征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基

  金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的

  转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试

  点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政

  策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

  育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通

  知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

  应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收

  率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和

  增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销

  售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税

  行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》

  的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

  政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通

  知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价

  收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

  政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄

  存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股

  息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投

  资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)

  的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,

  暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息

  红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资

  基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日计提,按月

  支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起

  2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延;

  (2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数;

  (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动

  中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费

  注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日计提,按月

  支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起

  2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延;

  (2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

  流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险

  的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金

  投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的

  风险和收益之间取得最佳的平衡,实现风险和收益相匹配的投资目标,谋求基金资

  实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会,负责对公司风险管理战略和政

  策、内部控制及风险控制基本制度进行审定,对基本制度的执行情况、关联交易的合

  法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核

  工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作,公司下设投资决策委员会和

  风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司

  各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,

  作为一线责任人,将风险控制在最小范围内。同时,公司设独立的监察稽核部和风险

  析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的

  严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资

  目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量

  化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检

  券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风

  险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对各类投资品种信用等级评

  与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记

  结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市

  场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏

  来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的

  情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹

  配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回

  申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人

  利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过设定流动性比例要

  求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间

  内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资

  品种比例等。本基金规定投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

  10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他公开募集证券投资基金共同持有一

  此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余

  均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资

  组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银

  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予

  截至报告期末,本基金无交易性债券投资,因此利率风险因素对于本基金资产净值无

  和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易

  所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于证券市场

  对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的

  决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品

  种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资

  比例为基金资产的60%-95%,债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会

  允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府

  债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持

  有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对

  假设 2.除业绩比较基准变动外,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,

  于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

  产中属于第一层次的余额为人民币160,106,983.10元,属于第二层次的余额为人民币

  于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

  资产中属于第一层次的余额为人民币84,442,131.13元,属于第二层次的余额为人民币

  跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

  活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券债券的公允价值列入第一层次;并根

  据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:本表买入股票成本(成交)总额,卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基

  金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提

  下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合

  的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大

  7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

  7.12.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;

  本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其

  (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易

  (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;

  (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账

  22 《际华集团股份有限公司简式权 中国证监会指定报刊及网 2017-04-26

  本基金在投资管理中会至少维持60%的股票投资比例,不能完全规避市场下跌的风险和

  个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅。在股票资

  产配置上,本基金主要投资于可持续发展特征突出的公司股票,而市场整体并不全部符

  合本基金的选股标准。在特定的投资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生

  在报告期内,本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%,可能对基金运作造成如下

  该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请

  该等投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大

  该等投资者赎回后,很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易

  中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)上海监管局于2017年2月22日对本基金

  管理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提示函》(沪证监决〔2017〕54号)

  。本基金管理人已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求进行整改,并进一步

  优化内部控制,规范相关业务流程。要求基金经理下达新股申购投资指令前,通过投

  资交易管理系统进行试算,同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总资产的比

  例上限。进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任,同时,强化风险管理人

  会)上海监管局于2017年6月14日对本公司下发《关于对财通基金管理有限公司采取

  责令改正措施的决定》(沪证监决〔2017〕49号)。本公司已根据相关法律、行政法

  规和中国证监会的要求进行制订整改措施,完善规范体系,设立多道防线,主动识别

  文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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